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Quantitative Finance

Quantitative FinanceSCIESSCI

国际简称：QUANT FINANC  参考译名：量化金融

  • 中科院分区

    4区

  • CiteScore分区

    Q2

  • JCR分区

    Q2

基本信息：
ISSN：1469-7688
E-ISSN：1469-7696
是否OA：未开放
是否预警：否
TOP期刊：否
出版信息：
出版地区：ENGLAND
出版商：Taylor and Francis Ltd.
出版语言：English
出版周期：Bimonthly
出版年份：2001
研究方向：社会科学-数学跨学科应用
评价信息：
影响因子：1.5
H-index：61
CiteScore指数：3.2
SJR指数：0.705
SNIP指数：1.084
发文数据：
Gold OA文章占比：19.66%
研究类文章占比：100.00%
年发文量：85
自引率：0.0769...
开源占比：0.1285
出版撤稿占比：0
出版国人文章占比：0.13
OA被引用占比：0.0357...
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英文简介 期刊介绍 CiteScore数据 中科院SCI分区 JCR分区 发文数据 常见问题

英文简介Quantitative Finance期刊介绍

The frontiers of finance are shifting rapidly, driven in part by the increasing use of quantitative methods in the field. Quantitative Finance welcomes original research articles that reflect the dynamism of this area. The journal provides an interdisciplinary forum for presenting both theoretical and empirical approaches and offers rapid publication of original new work with high standards of quality. The readership is broad, embracing researchers and practitioners across a range of specialisms and within a variety of organizations. All articles should aim to be of interest to this broad readership.

期刊简介Quantitative Finance期刊介绍

《Quantitative Finance》自2001出版以来，是一本经济学优秀杂志。致力于发表原创科学研究结果，并为经济学各个领域的原创研究提供一个展示平台，以促进经济学领域的的进步。该刊鼓励先进的、清晰的阐述，从广泛的视角提供当前感兴趣的研究主题的新见解，或审查多年来某个重要领域的所有重要发展。该期刊特色在于及时报道经济学领域的最新进展和新发现新突破等。该刊近一年未被列入预警期刊名单，目前已被权威数据库SCIE、SSCI收录，得到了广泛的认可。

该期刊投稿重要关注点：

Cite Score数据（2024年最新版）Quantitative Finance Cite Score数据

  • CiteScore：3.2
  • SJR：0.705
  • SNIP：1.084
学科类别 分区 排名 百分位
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：General Economics, Econometrics and Finance Q2 74 / 288

74%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance Q2 136 / 317

57%

CiteScore 是由Elsevier(爱思唯尔)推出的另一种评价期刊影响力的文献计量指标。反映出一家期刊近期发表论文的年篇均引用次数。CiteScore以Scopus数据库中收集的引文为基础，针对的是前四年发表的论文的引文。CiteScore的意义在于，它可以为学术界提供一种新的、更全面、更客观地评价期刊影响力的方法，而不仅仅是通过影响因子(IF)这一单一指标来评价。

历年Cite Score趋势图

中科院SCI分区Quantitative Finance 中科院分区

中科院 2023年12月升级版 综述期刊：否 Top期刊：否
大类学科 分区 小类学科 分区
经济学 4区 BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融 ECONOMICS 经济学 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 社会科学：数理方法 4区 4区 4区 4区

中科院分区表 是以客观数据为基础，运用科学计量学方法对国际、国内学术期刊依据影响力进行等级划分的期刊评价标准。它为我国科研、教育机构的管理人员、科研工作者提供了一份评价国际学术期刊影响力的参考数据，得到了全国各地高校、科研机构的广泛认可。

中科院分区表 将所有期刊按照一定指标划分为1区、2区、3区、4区四个层次，类似于“优、良、及格”等。最开始，这个分区只是为了方便图书管理及图书情报领域的研究和期刊评估。之后中科院分区逐步发展成为了一种评价学术期刊质量的重要工具。

历年中科院分区趋势图

JCR分区Quantitative Finance JCR分区

2023-2024 年最新版
按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科：BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 131 / 231

43.5%
学科：ECONOMICS SSCI Q2 287 / 597

52%
学科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 74 / 135

45.6%
学科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q2 31 / 67

54.5%
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科：BUSINESS, FINANCE SSCI Q3 138 / 231

40.48%
学科：ECONOMICS SSCI Q3 324 / 600

46.08%
学科：MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS SCIE Q3 85 / 135

37.41%
学科：SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SSCI Q3 42 / 67

38.06%

JCR分区的优势在于它可以帮助读者对学术文献质量进行评估。不同学科的文章引用量可能存在较大的差异，此时单独依靠影响因子(IF)评价期刊的质量可能是存在一定问题的。因此，JCR将期刊按照学科门类和影响因子分为不同的分区，这样读者可以根据自己的研究领域和需求选择合适的期刊。

历年影响因子趋势图

发文数据

2023-2024 年国家/地区发文量统计
  • 国家/地区数量
  • USA100
  • England98
  • CHINA MAINLAND89
  • GERMANY (FED REP GER)65
  • France54
  • Italy40
  • Canada29
  • Australia25
  • Japan20
  • Switzerland18

本刊中国学者近年发表论文

  • 1、Horizon effect on optimal retirement decision

    Author: Jeon, Junkee; Kwak, Minsuk; Park, Kyunghyun

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 123-148. DOI: 10.1080/14697688.2022.2125426

  • 2、Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry

    Author: Zhang, Zehua; Zhao, Ran

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 35-51. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140700

  • 3、Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model

    Author: Ma, Jingtang; Lu, Zhengyang; Chen, Dengsheng

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 95-109. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140308

  • 4、A two-step framework for arbitrage-free prediction of the implied volatility surface

    Author: Zhang, Wenyong; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 21-34. DOI: 10.1080/14697688.2022.2135454

  • 5、Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps

    Author: Ewald, Christian-Oliver; Wu, Yuexiang; Zhang, Aihua

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2022.2160799

  • 6、A semi-parametric conditional autoregressive joint value-at-risk and expected shortfall modeling framework incorporating realized measures

    Author: Wang, Chao; Gerlach, Richard; Chen, Qian

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 2, pp. 309-334. DOI: 10.1080/14697688.2022.2157322

  • 7、Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model

    Author: Menoukeu-Pamen, Olivier; Xu, Guangli; Zhuo, Xiaoyang

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2023.2174040

  • 8、Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data

    Author: ying.jiang

    Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016.

投稿常见问题

通讯方式：ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN。

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